وفي هذا المجال، هناك اختلاف كبير في الممارسة الحالية. تنظر معظم المؤسسات المصرفية إلى النشاط في سوق الصرف الأجنبي بما يتجاوز امتيازاتها، في حين أن البعض الآخر مشارك نشط. يمكن للامتيازات المختلفة في الصناعة المصرفية تفسير ذلك.
السابق سوف يستغرق عمليا لا يوجد خطر رئيسي، المراكز المفتوحة الآجلة، وتوقع حجم التداول. هناك فرق واضح بين أولئك الذين يقيدون أنفسهم بالعمل كوكلاء للشركات و/أو العملاء الأفراد وأولئك الذين لديهم مراكز تداول نشطة ضمن المجموعة الأخيرة.
البنوك الأكثر نشاطا في هذا المجال لديها حسابات تداول كبيرة ومواقع تداول متعددة. وبالنسبة لهؤلاء، يعد إعداد التقارير أمرًا مباشرًا إلى حد ما. يتم الاحتفاظ بالعملات في الوقت الفعلي، مع تحديد المراكز الفورية والآجلة للسوق.
وكما هو معروف، فإن وضع الإبلاغ أسهل من قياس المخاطر والحد منها. وهنا الأخير أكثر شيوعا من الأول. يتم تحديد الحدود من قبل المكتب والمتداول الفردي، مع إجراء المراقبة في الوقت الفعلي من قبل بعض البنوك والإغلاق اليومي في المؤسسات الأخرى.
كتوصيف عام، فإن تلك البنوك التي لديها مراكز تداول أكثر نشاطا تميل إلى الاستثمار في أنظمة القيمة المعرضة للخطر في الوقت الحقيقي التي تمت مناقشتها أعلاه، ولكن هناك استثناءات. الحدود هي العناصر الأساسية لأنظمة إدارة المخاطر في تداول العملات الأجنبية لجميع الشركات التجارية.
وهو معيار إلى حد ما بالنسبة للحدود التي تحددها العملة لكل من المراكز الفورية والآجلة في مجموعة عملات التداول. في العديد من المؤسسات، كان اشتقاق حدود التعرض يميل إلى أن يكون علمًا غير دقيق وغير دقيق.
بالنسبة لهذه المؤسسات، يتم تحديد حدود المخاطر لكل عملة على حدة من خلال تحمل التباين الذاتي. ومع ذلك، يحاول آخرون استخلاص الحدود باستخدام طريقة تحليلية مشابهة للنهج المستخدم في مجال مخاطر أسعار الفائدة.
وحتى بالنسبة للبنوك التي ليس لديها نظام القيمة المعرضة للمخاطر، فإن اختبارات الضغط تقوم بتقييم الخسارة المحتملة المرتبطة بالتغيرات في سعر الصرف. ويتم ذلك بالنسبة للانحرافات الصغيرة في أسعار الصرف، ولكن يمكن أيضًا التحقق من الحد الأقصى للحركات التاريخية.
ويتم التحقيق في هذا الأخير بطريقتين.
ويتم التقاط الأحداث التاريخية، أو محاكاة السيناريو الأسوأ، أو استخدام الأحداث التاريخية لتقدير التوزيع الذي يتم استخلاص الاضطراب منه.
وفي الحالة الأخيرة، يؤخذ في الاعتبار تغير واحد أو اثنين من الانحراف المعياري في سعر الصرف.
في حين يستخدم البعض هذه الأساليب لتقدير التقلبات، حتى وقت قريب، لم يستخدم معظمهم التباين في وضع حدود العملة الفردية أو تجميع التعرض عبر عملات مترابطة متعددة.
تختلف أنظمة تجار الصرف الأجنبي بشكل كبير بين البنك التجاري العادي ونظيره المصرفي الاستثماري.
في حين أن أداء المتداول يرتبط بشكل مباشر بالتعويضات في مجتمع الخدمات المصرفية الاستثمارية، فإن هذا أقل صحة في الصناعة المصرفية.
في حين يعترف البعض بوجود علاقة كبيرة بين دخل المتداول وأرباح التداول، يرى الكثيرون أنه لا يوجد أي علاقة على الإطلاق. وتميل هذه المجموعة الأخيرة إلى رؤية مثل هذه الروابط تؤدي إلى الإفراط في خوض المخاطر من جانب المتداولين الذين يستفيدون من النجاحات ولكنهم لا يتكبدون خسائر.
وبناء على ذلك، يتم تقليل المخاطر عن طريق فصل ربحية العملات الأجنبية وتعويضات المتداولين عن تفكيرهم.
